19. バックテスト・フォワードテスト

はじめに

一般的にバックテストとは、EAのパフォーマンスを測定するために、過去のチャートデータを用いて自動売買を行わせてみることを言います。

また、フォワードテストとは、EAの最終評価のために、デモ口座を用いて現在のチャートで実際に自動売買を行わせてみることを言います。

MT4では、バックテストとフォワードテストの両方を行うことが可能です。

バックテスト

バックテストを正確に行うには、EA(エキスパートアドバイザ)そのものの設定も重要ですが、利用するチャートデータの精度も重要になります。

過去のチャートデータのインストール方法については「ヒストリカルデータの準備・利用」の項目で解説しています。

また、EAはインストール済みであることが前提です。

EAのインストール方法については、「EAの利用・自動売買の有効化・無効化」の項目で解説しています。

ストラテジーテスターの設定・実行

上部メニュー下の「ストラテジーテスター」ボタンをクリックし、ストラテジーテスターウィンドウを開きます。

ストラテジーテスターウィンドウでは、EAの設定、通貨ペアの設定、などを行います。

特に重要な設定項目は以下のとおりです。

モデル

利用するチャートデータのモデルを設定します。

選択肢は、以下の3つです。

  1. 全ティック
  2. ントロールポイント
  3. 始値のみ

3種類の設定では、①が最も信頼性が高い結果を得られる代わりに、もっともテストの実行に時間と負荷がかかります。

次いで②、③の順番です。

通貨ペア

期間

通貨ペアの表示は、チャートの表示設定に準じます。

また設定した期間に対応したテストが行われます。

エキスパート設定

「テスト設定」「パラメーターの入力」「最適化」を行います。

パラメーターの入力の箇所では、設定ファイル(setファイル)を読み込んだり、保存したりすることができます。

スプレッド

スプレッドは、現在値または任意の値に設定できます。

なお、多くの銘柄では1は0.1pipsを表します。

1.0pipsとする場合には、10と入力する必要があります。

期間を指定

開始日と終了日を指定するとその期間内のチャートデータの範囲内でバックテストを行います。

チェックを入れない場合には、利用可能なすべてのチャートデータを利用します。

※チャート内のバー数は、上部メニューのツール「オプション」を開いて「ヒストリー内の最大バー数」「チャートの最大バー数」の項目で変更できます。

ビジュアルモード

チェックを入れるとテストの進行状況がチャートに表示されます。

その代わり、テストの進行速度は下がります。

なお、ビジュアルモード中に「スキップ」を押すと、期間の終点までスキップされます。



設定が完了したら「スタート」ボタンをクリックします。

バックテストが始まります。

バックテストが終わると、効果音が鳴ります。

バックテストの評価

バックテストが終わったら、ストラテジーテスターウィンドウ下部にある「結果」「グラフ」「レポート」「操作履歴」タブを選択して、バックテストの実施状況を確認できます。

※こちらは、取引履歴を表しています。

※こちらは、口座残高の推移をグラフで表しています。

※こちらは、バックテストの詳細な結果を数値で表しています。

※こちらは、EAの動作状況を表しています。

フォワードテスト

フォワードテストを行うには、デモ口座が必要です。

また、リアル口座で少額の資金のみで行うなどのフォワードテストも可能です。

デモ口座の開設

上部メニューファイルの「デモ口座の申請」をクリックします。

新しくウィンドウが開きます。

その後の操作方法はブローカーによって異なります。

※以下の画像は、TitanFXのものです。

※この画面では、デモ口座のサーバーを選択します。

※この画面では「新しいデモ口座」を選択していますが、ブローカーによってあらかじめデモ口座のログイン情報が付与されている場合には「既存のアカウント」を選択し、ログインIDとパスワードを入力してください。

※ブローカーによっては、この画面が開かずに、代わりにブローカーのホームページがブラウザで開かれることがあります。その場合には、ブラウザ上でデモ口座の申請手続きを行ってください。

フォワードテストの実施

フォワードテストの実施は、実際のEAの運用方法と変わりません。

そのため、「EAの利用・自動売買の有効化・無効化」を参照してください。

フォワードテストの評価

フォワードテストの評価は、実際の取引の評価方法と変わりません。

そのため、「口座履歴・詳細レポートの表示方法・見方」を参照してください。

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